Après des études et un doctorat en droit suisse (Lausanne et Berne), suivi d'un brevet d'avocat vaudois acquis en 2002, Frédéric Rochat étudie à New York, y passe l'examen du Barreau, puis rejoint Simpson Thacher & Bartlett LLP, un cabinet d'avocat d'affaires américain, d'abord à New York, puis à Londres.